Банкам предъявят заранее. ЦБ переходит к превентивному надзору

От текущего надзора ЦБ, как многократно обещал, переходит к превентивному. Его суть — в оценке проведенных банками стресс-тестов и применении к банкам с выявленными повышенными рисками индивидуальных регулятивных требований вместе с санкциями за их невыполнение. Банкиры опасаются субъективизма, но регулятор настроен серьезно: в будущем стресс-тесты лягут в основу не только индивидуальных оценок отдельных игроков, но и сделок по слиянию и поглощению, санации и пр.

Перспективы так называемого превентивного надзора, когда ЦБ действует не по факту уже происшедших нарушений, а на их опережение, вчера огласил зампред Банка России Василий Поздышев. «Банк России в ходе надзорной оценки достаточности капитала банков будет оценивать качество и результаты стресс-тестирования, а также наличие у кредитной организации капитала, достаточного для покрытия рисков с учетом результатов стресс-тестирования»,— сообщил он. Это означает, что, «если Банком России будет признано, что у кредитной организации недостаточно капитала, или (самостоятельное.— прим.) стресс-тестирование банка не соответствует установленным ЦБ нормам, ЦБ сможет применить меры надзорного характера». «Развитие применения стресс-тестов в надзорной практике будет способствовать раннему предупреждению рисков банкротства банков по экономическим причинам»,— ожидает зампред ЦБ.

Санкции к банкам в превентивном порядке (то есть при отсутствии фактических нарушений, но при наличии очевидных рисков будущих нарушений) ЦБ поначалу начнет применять в отношении крупнейших игроков, чьи активы превышают 500 млрд. «Первые проверки начнутся в 2017 году в рамках реализации второго компонента «Базеля-2″»,— пояснил позднее господин Поздышев.

Больше всего банкиров волнует, какие именно санкции регулятор сможет применять превентивно. Вряд ли речь пойдет об отзыве лицензии на несовершенные нарушения. «В случае несоблюдения требований регулятора к системам управления рисками, в том числе и требований к стресс-тестам, Банк России сможет поднять минимальные требования к достаточности капитала конкретному банку,— пояснил господин Поздышев.— Это является превентивной мерой, ограничивающей увеличение рисков на балансе конкретного банка, но также может вызвать и более серьезные меры надзорного реагирования (при нарушении банком индивидуально установленных нормативов)».

Для реализации обозначенного ЦБ подхода систему самостоятельного стресс-тестирования банков надо дорабатывать и в первую очередь унифицировать. «У каждого банка может быть свое представление о возможной негативной ситуации. Например, могут оцениваться в качестве стрессовых разные курсы доллара, разный уровень цен на нефть. Излишне оптимистичный взгляд конкретного банка на стрессовую ситуацию может исказить прогноз и недооценить потребность в капитале»,— отмечает риск-менеджер одного из крупнейших банков. «На мой взгляд, оценить стресс-тест конкретной кредитной организации возможно путем сравнения со стресс-тестами иных банков. Но для этого ситуации должны быть сопоставимы»,— отмечает его коллега.

«Пока применяются базовые требования к стресс-тестам, но Банк России ведет работу по уточнению параметров стрессовых сценариев и требований к стресс-тестам, результаты которых будут все больше учитываться при принятии решений надзорного характера»,— уточнил Василий Поздышев.

Впрочем, наиболее скептично настроенные участники рынка считают, что при нынешней экономической ситуации стресс-сценарии — это чистая теория: «Вспомните осень прошлого года, когда скакнул доллар. Это невозможно просчитать. Как и вряд ли кто будет просчитывать стресс-сценарий с падением цены на нефть до $20 за баррель». Сделать стресс-тесты сопоставимыми тоже сложно. «Каждый банк должен сам определить сценарий, к которому он наиболее чувствителен в зависимости от принятых рисков и композиции портфеля»,— отмечает глава подразделения корпоративных и IRB-моделей кредитного риска группы «Нордеа» Александр Петров. Например, для банков с большой долей автокредитов падение цен на нефть более рискованно, нежели для специализирующихся на ипотеке.

Впрочем, ЦБ все эти сложности не пугают. В будущем стресс-тесты банков регулятор планирует учитывать не только в порядке текущего надзора за банками, но и «при оценке присоединения одного банка к другому, согласовании плана финансового оздоровления, выборе санатора и др.».

Источник: Коммерсантъ