Хедж-фонды попались на манипуляциях. ЦБ раскрыл сделки по сговору и отозвал аттестаты

Банк России опубликовал результаты нового расследования манипулированием на рынке ЗПИФов. Несколько юрлиц по сговору совершали сделки с паями хедж-фондов «Альтаир» и «Искона», в результате чего цены на них росли вне зависимости от конъюнктуры рынка.

В пятницу на сайте ЦБ были опубликованы официальные результаты проверки по факту манипулирования ценами в ходе публичных торгов паями закрытых паевых фондов — хедж-фонда «Альтаир» и ЗПИФ хедж-фонда «Искона» под управлением «Джи Пи Ай». Было установлено, что в 2011-2013 годах компании ООО «ХФЛ Финанс», ООО «Эко-Инжиниринг», АКБ «Финпромбанк» (ПАО), Palreco Ltd и UM Finance Ltd, имеющие паи в данных фондах, совершали сделки по сговору с использованием инсайдерской информации. На операции между этими участниками рынка приходилось 90% сделок по паям «Альтаира» и 82% сделок по паям «Исконы». Также ЦБ установил, что Финпромбанк учитывал средства двух упомянутых фондов по стоимости, которая рассчитывалась по результатам этих сделок, и не создавал резервов под возможные потери. Как сообщил «Ъ» источник, знакомый с ситуацией, проверка действий с паями ЗПИФов началась в Финпромбанке в начале 2014 года. Регулятор вынес предписание, по итогам которого банк продал доли в принадлежащих ему ЗПИФах. По данным МСФО банка, по итогам 2013 года общий объем вложений в ЗПИФы (помимо указанных были еще семь фондов) превышал 1,17 млрд руб.

Паи «Исконы» начали торговаться на ММВБ с сентября 2011 года, паи «Альтаира» — с февраля 2012 года. Торговля ими продолжалась и после рассмотренного ЦБ периода, а цена паев продолжала расти прежними темпами. К настоящему времени (последние сделки с паями проходили в ноябре 2015 года) стоимость паев почти удвоилась: у «Исконы» с 93 тыс. до 175 тыс. руб., у «Альтаира» с 100 тыс. до 180 тыс. руб. Паи «Исконы» и «Альтаира» находились во владении еще одной кредитной организации — Регионального банка развития, у которого в конце ноября Банк России отозвал лицензию. Однако объем вложений был невелик — около 50 млн руб. на конец 2014 года (согласно МСФО).

Впрочем, ЦБ все же направил лицам, манипулировавшим рынками паев, предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Кроме того, были аннулированы квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка у сотрудников инвесткомпаний, совершавших сделки с акциями. Представители Финпромбанка от комментариев отказались.

Источник: Коммерсантъ