Мы считаем, что CCO не могут эффективно выполнять истинную стратегическую задачу стимулирования продаж кредитов и повышения прибыльности отношений, а также CLOs не может быть эффективным в измерении и мониторинге кредитного риска. В этой статье мы выделим некоторые из наиболее важных факторов стоимости CCO и продемонстрируем, почему роли CCO и CLO не согласованы с использованием где открыть расчетный счет парадигмы риск-доходность и с учетом различных сценариев кредитования реального мирового сообщества.
Модель компромисса риск-доходность утверждает, что потенциальная доходность (доходность) возрастает с увеличением риска. Используя этот принцип, банки могут генерировать более высокие доходы, принимая расчетно кассовое обслуживание клиентов банка на себя более высокий уровень неопределенности или кредитного риска. Компромисс не должен быть линейной функцией, но для нашей цели мы можем предположить, что он без потери объяснительной силы. Соотношение риск-доходность показано на графике ниже.
Риск против прибыли при кредитовании. Реальный мир банковского дела не следует этому простому и совершенно эффективному компромиссу между риском и прибылью. Вместо этого кредиты не имеют эффективной цены, и некоторые кредиты будут стоить выше линии риска-возврата, и, к сожалению, больше кредитов будет стоить ниже линии риска-возврата. Кроме того, банки будут самостоятельно устанавливать максимальную толерантность к кредитным рискам путем принятия кредитной политики. Таким образом, более реалистичное соотношение риска и доходности для кредитов в банках сообщества показано на графике ниже.
Эффективность риска и доходности. Учитывая вышеизложенный подход к соотношению риск-доходность, общинный банк будет иметь возможность резервировать кредиты, которые находятся выше и ниже эффективной линии риск-доходность. Кроме того, банкиры будут уделять особое внимание, когда кредиты приближаются к максимальной терпимости политики риска банка.
У ККО много требований и функций. Кок отвечает за проверку кредитного портфеля банка, обеспечение соответствия документации утверждениям кредитного комитета, выявление ухудшения качества кредитов, а также проверку и обеспечение выполнения внутренних требований. Око также выполняют управленческие функции и поддерживают связь с правлением и другими старшими руководителями.
